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第一章　行为金融学1

第一节　行为金融学理论的产生背景与理论框架1

一、行为分析在经济研究中的传统1

二、行为金融学的理论框架4

第二节　理论观点及其研究方法9

一、关于定价问题9

二、过度反应与反应不足12

三、关于预测19

四、可变性研究22

第三节　行为金融学与中国证券市场24

一、行为金融学对中国证券市场研究的意义24

二、行为金融学理论还未解决的问题27

参考文献28

第二章　金融脆弱性分析31

第一节　金融脆弱性生成的内在机制31

一、何谓金融脆弱性31

二、金融脆弱性假说：企业角度32

三、“安全边界说”推理：银行角度34

四、更一般的解释：借贷双方的信息不对称性37

五、金融市场上的脆弱性38

第二节　金融自由化与金融脆弱性42

一、准确地理解金融自由化42

二、金融自由化与金融脆弱性：总括分析43

三、利率自由与金融脆弱45

四、业务经营自由与金融脆弱48

五、机构准入自由与金融脆弱51

六、资本自由流动与金融脆弱53

第三节　金融脆弱性的现实表现与金融危机56

一、金融脆弱性的现实表现56

二、何谓金融危机57

三、金融“脆弱—危机”演化机制58

第四节　中国的金融脆弱性与金融危机59

一、中国金融脆弱的主要方面59

二、解析中国“脆弱—危机”之谜61

三、中国金融脆弱性与金融市场化的关系63

参考文献64

第三章　通货膨胀定标的货币政策框架66

第一节　通货膨胀定标概论66

一、基本含义66

二、理论沿革67

三、最新发展69

第二节　通货膨胀定标的理论框架70

一、规则与相机抉择71

二、前提条件74

三、通货膨胀惯性74

四、通货膨胀指标和水平76

第三节　部分国家通货膨胀定标的执行情况80

一、新西兰的通货膨胀定标81

二、瑞典的通货膨胀定标83

三、英国的通货膨胀定标83

四、芬兰的通货膨胀定标85

五、加拿大的通货膨胀定标86

第四节　通货膨胀定标的政策意义88

一、前瞻性88

二、透明度89

三、可靠性91

四、独立性92

五、稳定性95

六、效率性96

第五节　通货膨胀定标对中国的启示97

参考文献99

第四章　利率市场化问题研究102

第一节　利率管制与利率自由化102

一、利率管制的原因102

二、利率自由化的理论基础104

三、利率管制与解除管制的成本效益分析105

第二节　若干国家利率自由化的比较和结论110

一、发达国家实施利率自由化的过程和步骤110

二、发达国家实行利率自由化的特点114

三、发达国家实施利率自由化的效果、影响及问题116

四、发展中国家利率自由化的理论119

五、发展中国家利率自由化的特点和结果121

六、发展中国家实施利率自由化后所出现的问题125

七、各国利率自由化的比较及结论126

第三节 “金融约束”与“利率自由化”130

一、“金融约束”理论的原理130

二、“金融约束”对金融中介行为的影响131

三、“金融约束”与企业行为132

四、“金融约束”与资金配置132

五、“金融约束”的前提条件133

六、“金融约束”的最优水平133

七、对“金融约束”理论的评价134

八、“金融约束”理论的启示135

第四节　我国利率市场化的道路选择135

一、我国利率制度的特点135

二、间接货币政策工具的选择136

三、改革出路——利率市场化137

四、我国利率市场化改革的步骤140

参考文献143

第五章　资产价格与货币政策146

第一节　研究背景与意义146

一、货币政策面临的新挑战146

二、资产市场的作用日益增大147

三、货币政策的目标转向了价格稳定和宏观经济148

金融稳定148

第二节　股票价格与通货膨胀的测量150

一、资产价格与通货膨胀的测量：理论分析150

二、资产价格与通货膨胀预期152

三、资产价格膨胀影响未来通货膨胀的机制155

第三节　资产价格、实体经济与金融稳定156

一、股票价格波动影响实体经济的渠道156

二、资产价格波动与金融市场的稳定性164

三、资产价格波动、经济金融稳定与融资结构164

第四节　股票价格与货币政策的调控目标166

一、中央银行能将资产价格作为调控目标的理由166

二、中央银行不能将资产价格作为调控目标的理由167

三、正确解读资产价格的信息在货币政策中的作用169

第五节　资产价格与货币政策：模型分析170

一、主要研究模型概说171

二、资产价格与货币政策：分析框架的案例175

三、规范的宏观经济学——政策分析框架及其局限性178

第六节　研究结论与进一步研究的课题179

一、研究结论179

二、需要进一步研究的问题180

参考文献181

第六章　当代银行资本监管理论与实践184

第一节　银行的作用和被监管的理由185

一、银行存在的必要性185

二、监管银行的理由186

第二节　银行资本监管理论188

一、监管资本、经济资本和最佳资本189

二、资本监管与系统性风险191

三、存款保险和资本标准193

四、资本监管与存款代理人的观点194

五、资本监管与监管者的能力195

第三节　银行资本监管实践195

一、1988年《资本协议》195

二、1988年《资本协议》的修改196

三、1988年《资本协议》存在的问题197

四、美国银行资本监管实践198

五、中国对商业银行的资本监管200

第四节　银行资本监管的改革202

一、新《资本协议》的主要内容202

二、其他资本监管的改革建议204

三、需要进一步研究的问题206

四、银行资本监管问题的展望208

参考文献209

第七章　泡沫的成因分析210

第一节　泡沫与泡沫经济的概念界定210

一、泡沫的定义210

二、泡沫经济的界定216

第二节　产生泡沫的经济、金融环境217

一、经济货币化，金融资产扩张，金融衍生工具大量涌现217

二、金融全球一体化，自由化，跨国游资大量出现219

三、信息迅速、广泛地传播，交易手段的便利221

四、经济环境变化、经济规范失衡导致泡沫222

五、掌握大量资金、利用杠杆交易手段的基金经理人作用226

第三节　对泡沫现象成因的几个富有启发性的分析228

一、蓬齐对策导致泡沫228

二、道德风险导致泡沫231

三、群体行为导致泡沫238

参考文献243

第八章　金融危机预警理论与实践245

第一节　金融危机概述245

一、金融危机的内涵、外延与分类245

二、金融危机的特点247

三、金融危机的判断标准249

第二节　金融危机预警理论251

一、金融危机预警理论概述251

二、FR概率模型255

三、STV横界面回归模型260

四、KLR信号分析法264

五、三种预警理论优劣比较271

第三节　建立我国金融危机预警系统的构想273

一、我国建立金融危机预警系统的必要性273

二、建立我国金融危机预警系统的几点思考276

参考文献284

第九章　非对称信息在银行业中的应用286

第一节　基本概念286

一、非对称信息286

二、逆向选择286

三、道德风险287

四、激励相容288

第二节　道德风险对直接与间接债务融资选择的解释288

一、问题的提出——债券市场和银行中介为什么能够并存289

二、道德风险的解释289

三、道德风险与资本292

第三节　借款合约295

一、最优风险配置合同295

二、有成本检验与标准债务合同300

三、终止要挟、不可让度的人力资本、道德风险的激励合同303

四、抵押的作用305

第四节　信贷市场的配给和均衡311

一、利率管制与信贷配给311

二、逆向选择与信贷配给312

三、道德风险与信贷配给317

四、监督成本与信贷配给319

五、信贷配给的影响321

参考文献322

第十章　信用风险管理323

第一节　信用风险的概念及其成因323

一、信用风险的定义323

二、现代信用风险的成因324

第二节　早期信用风险度量326

一、风险度量的专家制度326

二、Z评分模型327

第三节 现代信用风险度量模型329

一、期权推理分析法：KMV模型329

二、在险价值法：Credit Metrics模型334

第四节 现代信用风险度量模型中的宏观模拟模型和保险模型335

一、宏观模拟模型335

二、死亡率模型339

三、CSFP的Credit Risk+模型341

第五节 现代信用风险度量模型方法的比较344

一、四大模型特征比较344

二、四大模型的优缺点分析347

第六节 信用资产组合的信用风险度量和管理349

一、信用度量制组合模型350

二、信用度量制模型：正态分布条件下的组合在险价值量350

三、信用度量制：实际分布条件下的组合在险价值量357

四、信用度量制：N项贷款组合的信用风险的度量357

参考文献365

第十一章 开放经济条件下的国际收支危机传染与宏观政策选择366

第一节 国际经济界对于国际收支危机传染研究的进展367

一、国际收支危机传染的争论367

二、国际收支危机传染机制与渠道的研究368

三、我们的观点：波及型传染与纯粹型传染369

第二节 国际收支危机的贸易传染渠道370

一、直接贸易渠道的传染371

二、间接贸易渠道的传染371

第三节 国际收支危机的金融传染渠道372

一、金融直接传染渠道373

二、金融间接传染渠道373

三、机构投资传染渠道374

第四节 国际收支危机的预期传染渠道374

一、经济预期传染375

二、政治预期传染376

三、文化相似型预期传染376

四、羊群行为传染渠道377

第五节 20世纪90年代以来三次国际收支危机的传染及其反思378

一、三次危机的共同特点378

二、防止危机传染的措施380

参考文献383