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序一 中国人民银行研究生部主任 唐旭教授1

序二 对外经济贸易大学金融学院院长 吴军教授3

前言 商业银行的生态位与核心竞争力5

内容提要13

ABSTRACT17

第1章 导论:我们还需要商业银行吗?21

1.1 文献回顾及问题的提出21

1.2 本书所讨论的商业银行27

1.3 基本思路31

1.4 结构安排32

第2章 商业银行的边界:概念及其确定34

2.1 商业银行边界的概念34

2.2 商业银行的经济功能37

2.3 商业银行的制度成本39

2.4 商业银行边界的确定42

2.5 本章小结45

第3章 商业银行的核心功能:风险管理46

3.1 金融机构在资金融通中所创造的核心价值46

3.2 商业银行管理风险的特殊性50

3.2.1 商业银行管理风险的非标准化工具51

3.2.2 商业银行管理风险的内部化方式54

3.3 信用风险管理功能57

3.3.1 通过表内业务进行的信用风险管理58

3.3.2 企业家道德风险与信用风险管理功能:一个模型60

3.3.3 通过消费者贷款进行的信用风险管理65

3.3.4 通过表外业务进行的信用风险管理69

3.4.1 流动性风险及直接融资管理方式77

3.4 流动性风险管理功能77

3.4.2 通过表内业务进行的流动性风险管理79

3.4.3 通过表外业务进行的流动性风险管理81

3.5 市场风险管理功能85

3.6 商业银行风险管理链条的延长88

3.7 本章小结92

第4章 商业银行的附属功能:支付中介、货币创造及其他功能93

4.1 支付中介功能93

4.1.1 支付中介功能对宏观经济的重要性93

4.1.2 支付中介功能对商业银行的重要性95

4.1.3 支付中介功能对商业银行边界的影响99

4.2.1 货币创造功能及其重要性102

4.2 货币创造功能102

4.2.2 将来还需要货币吗104

4.2.3 非银行金融机构能替代商业银行创造货币吗106

4.2.4 电子货币的发展会使商业银行丧失其货币创造功能吗107

4.2.5 货币创造功能对商业银行边界的影响109

4.3 政策传导功能110

4.3.1 商业银行的货币政策传导功能110

4.3.2 商业银行的准财政功能112

4.3.3 政策传导功能对商业银行边界的影响114

4.4 代理服务功能115

4.5 本章小结117

第5章 商业银行的制度成本(1):代理成本与代理人约束体系118

5.1 委托代理关系、代理人问题和代理成本118

5.2 商业银行:一个委托代理关系网络120

5.3 商业银行制度安排中的代理成本与代理人约束体系124

5.4 商业银行的市场约束131

5.4.1 商业银行的市场约束及其特点131

5.4.2 降低信息不对称的程度132

5.4.3 提高委托人监督银行的积极性135

5.5 商业银行的内部控制138

5.6 本章小结142

第6章 商业银行的制度成本(2):银行脆弱性与政府监管143

6.1 政府的经济功能与银行监管143

6.2 商业银行的脆弱性145

6.2.1 资产的脆弱性145

6.2.2 负债的脆弱性147

6.2.3 资产脆弱性和负债脆弱性的相互加强149

6.2.4 银行间脆弱性的相互加强150

6.3 政府对商业银行的监管:监管安排152

6.4 政府监管对商业银行边界的影响:监管利益157

6.5 政府监管对商业银行边界的影响:监管补贴160

6.6 政府监管对商业银行边界的影响:监管成本165

6.7 政府监管对商业银行边界的影响:监管改革169

6.8 本章小结173

第7章 商业银行的边界:实证分析174

7.1 商业银行边界的度量指标174

7.2 数据及直观结论180

7.3 商业银行边界的估计181

7.4 证券市场发展对商业银行边界的影响184

7.5 本章小结187

8.1 中国商业银行边界的估计188

第8章 培育中国商业银行的核心竞争力188

8.2 中国商业银行生存与发展的关键:培育核心竞争力191

8.3 促进我国商业银行业的竞争195

8.4 运用贷款信用风险量化模型，提高贷款风险管理水平197

8.4.1 单笔贷款信用风险的量化198

8.4.2 两贷款组合信用风险的量化202

8.4.3 多贷款组合信用风险的量化204

8.4.4 模型的应用:数据资料问题206

8.5 建立我国商业银行贷款营销的激励机制207

8.5.1 一个激励模型208

8.5.2 提高营销人员实现营销目标的概率209

8.5.3 提高激励制度的可信度211

8.5.4 提高营销人员的投入产出价值系数212

8.6 创造提高我国商业银行核心竞争力的外部环境214

8.7 本章小结215

附录 商业银行的核心功能为什么是风险管理?216

A.1 研究商业银行的两个角度:产品与功能216

A.2 本书对商业银行功能的概括与传统概括的不同之处217

A.3 为什么要将“信用中介功能”提升、扩展为“风险管理功能”?218

A.4 为什么“风险管理”是商业银行的“核心”功能?220

A.5 为什么“支付中介”不是商业银行的“核心”功能?220

A.6 为什么“货币创造”不是商业银行的“核心”功能?221

A.7 如何体现商业银行与非银行金融机构之间的区别?222

A.8 国外专家的有关观点223

参考文献226

后记236