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第一篇 金融工程概述篇3

第一章 金融工程概述3

第一节 金融工程的界定3

第二节 金融工程的分析方法9

第三节 金融工程和金融创新12

第二章 金融工程的产生和发展17

第一节 从金融学到金融工程学17

第二节 金融工程发展的因素21

第三节 金融工程面临的挑战与发展趋势23

第四节 金融工程在中国的发展25

第三章 金融风险管理与金融衍生产品44

第一节 金融工程和金融风险管理44

第二节 金融风险管理的新工具——金融衍生工具47

第二篇 金融工程理论篇59

第四章 资产组合理论59

第一节 传统的资产组合管理和现代资产组合理论59

第二节 马科维茨的资产组合理论62

第五章 资本资产定价理论76

第一节 资本资产定价模型76

第二节 套利定价模型83

第六章 有效市场理论88

第一节 有效市场假设概述88

第二节 有效市场假设下的投资管理94

第三节 有效市场假设的实证检验96

第四节 研究市场有效性的重要方法——事件研究98

第五节 我国股市有效性的游程检验99

第七章 无套利分析方法104

第一节 MM定理104

第二节 状态价格定价方法110

第三节 对可赎回债券价格的简单分析113

第八章 期权的损益及二叉树模型117

第一节 期权及其组合的损益118

第二节 期权定价的二叉树模型131

第三节 以债券为标的资产的期权定价二叉树模型136

第四节 n期欧式期权的定价模型142

第九章 期权定价公式及其应用146

第一节 布莱克-斯科尔斯期权定价公式146

第二节 期权价值的敏感性因素分析151

第三节 期权套期保值的基本原理153

第四节 连续调整的期权套期策略156

第五节 组合套期策略158

第三篇 金融衍生产品篇165

第十章 以货币为基础的衍生工具165

第一节 远期外汇交易165

第二节 货币互换169

第三节 外汇期货174

第四节 外汇期权177

第十一章 以利率为基础的衍生工具183

第一节 远期利率协议183

第二节 利率期货193

第三节 利率期权203

第四节 利率互换208

第十二章 以权益为基础的衍生工具217

第一节 股票期权217

第二节 股指期货223

第三节 股指期权228

第四篇 金融工程技术与管理篇235

第十三章 汇率风险管理235

第一节 汇率风险概述235

第二节 远期外汇合约与汇率风险管理238

第三节 货币互换与汇率风险管理240

第四节 外汇期货与汇率风险管理242

第五节 外汇期权与汇率风险管理244

第十四章 利率风险管理249

第一节 利率风险概述249

第二节 远期利率协议与利率风险管理252

第三节 利率期货与利率风险管理254

第四节 利率期权与利率风险管理256

第五节 利率互换与利率风险管理258

第十五章 股票价格风险管理263

第一节 股票价格风险概述263

第二节 股票指数期货与股票价格风险管理266

第三节 利用股票期权管理股票价格风险271

第四节 运用股票指数期权管理股票风险277

第十六章 信用风险管理282

第一节 信用风险概述282

第二节 信用风险计量模型285

第三节 管理信用风险的衍生产品290

第四节 信用风险管理热点案例分析294

参考文献297