大宗商品贸易融资风险管理【2025|PDF下载-Epub版本|mobi电子书|kindle百度云盘下载】

大宗商品贸易融资风险管理PDF格式电子书版下载

注意：本站所有压缩包均有解压码： 点击下载压缩包解压工具

第一章 大宗商品贸易融资的产生与发展1

第一节 大宗商品贸易与贸易融资1

一、大宗商品与国际贸易1

二、国际贸易与贸易融资6

第二节 大宗商品贸易融资的涵义9

一、大宗商品贸易融资的定义与分类9

二、大宗商品贸易融资的主要特点13

三、商业银行发展大宗商品融资的意义16

第三节 大宗商品贸易融资发展现状18

一、国际大宗商品贸易融资发展现状18

二、国内大宗商品贸易融资发展现状22

三、国内外商业银行大宗商品贸易融资对比分析25

第二章 大宗商品贸易融资产品及功能28

第一节 传统大宗商品贸易融资产品与功能28

一、进口开证28

二、进口代收30

三、背对背信用证31

四、付款备用信用证34

五、进口押汇35

六、汇出汇款融资36

七、福费廷37

八、保理40

第二节 结构性大宗商品贸易融资的产品与功能42

一、货押融资42

二、货押融资＋套期保值44

三、商品资产池融资46

四、全流程结构化融资47

第三章 巴塞尔协议框架下大宗商品贸易融资的主要风险49

第一节 巴塞尔协议与大宗商品贸易融资49

一、资本监管制度演进49

二、巴塞尔协议Ⅲ及其主要内容54

三、巴塞尔协议对大宗商品贸易融资的影响59

第二节 信用风险61

一、信用风险的定义与特征61

二、信用风险来源与类型65

第三节 市场风险69

一、市场风险的定义与特征70

二、市场风险的来源与类型71

第四节 操作风险77

一、操作风险的定义与特征77

二、操作风险的来源与类型79

第四章 大宗商品贸易融资风险管理：信用风险86

第一节 信用风险管理体系86

一、健全的管理架构87

二、科学的政策程序87

三、审慎的信用文化88

第二节 信用风险评估方法89

一、专家判断89

二、信用打分模型（Credit Scoring Models）92

三、内部评级94

第三节 信用风险量化模型102

一、CreditMetrics模型102

二、Credit Portfolio View模型103

三、基于期权定价的违约率模型：KMV Credit Monitor104

四、其他违约率分析模型106

第四节 信用风险缓释及转移107

一、资产证券化108

二、信用衍生品109

第五章 大宗商品贸易融资风险管理：市场风险112

第一节 市场风险管理的基本方法113

一、套期保值的定义113

二、套期保值的原理114

三、套期保值的作用115

四、套期保值的注意事项116

五、套期保值的方式117

六、套期保值的风险分析118

第二节 套期保值基本操作及案例122

一、套期保值的基本操作——以某天然橡胶制品企业为例122

二、国内企业参与大宗商品套期保值——以某矿业集团为例126

第六章 大宗商品贸易融资风险管理：操作风险134

第一节 操作风险管理架构及管理原则135

一、操作风险管理框架135

二、操作风险管理的原则137

第二节 大宗商品操作风险治理机制140

一、操作风险管理三道防线140

二、三道防线的运行机制141

第三节 操作风险管理基本方法143

一、操作风险评估143

二、关键风险指标149

三、损失事件报告和数据收集149

四、监督检查150

五、问题整改151

六、考核评价151

第七章 重大风险事件对大宗商品贸易融资的影响154

第一节 重大风险事件的影响155

一、估计方法的设定156

二、估计结果分析158

第二节 综合因素影响分析159

一、变量及数据说明159

二、面板数据模型分析161

三、稳健性检验164

四、冲击效应分析166

五、方差贡献度分析170

第三节 主要结论与监管政策建议173

第八章 信息共享与大宗商品贸易融资176

第一节 押品信息平台在大宗商品融资中的作用176

第二节 基本模型181

第三节 理论与政策分析186

一、信息共享、平台监督与违约成本186

二、信息共享对押品真实性的影响187

三、信息共享对大宗商品贸易行业的影响189

第四节 模型的现实意义与政策启示191

第九章 重大风险管理典型案例分析193

第一节 案例概况193

第二节 风险成因剖析194

一、银行内部原因194

二、外部原因199

第三节 主要恢复措施203

一、银行自救措施203

二、恢复信用环境204

三、几点思考208

第十章 大宗商品贸易融资展望211

第一节 全球大宗商品贸易与中国外贸发展新格局211

一、全球经济与大宗商品贸易新趋势211

二、中国大宗商品贸易发展新格局224

第二节 大宗商品贸易融资的新机遇与新挑战229

一、大宗商品贸易融资面临的新机遇229

二、大宗商品贸易融资面临的新挑战232

第三节 商业银行大宗商品贸易融资管理233

一、搭建专门组织架构234

二、强化两维风险管理234

三、实现信息“三流”合一235

四、创新贸易融资方案237

参考文献239